敢出此言！如今天下崩乱，主上蒙尘。我受重恩，却不能尽忠孝之道，未能竭命清雪国耻。还望与诸州郡忠烈义士戮力向西，迎回幼主。诸君各拥州郡，应该尽忠王室，岂能如此心怀逆谋，玷污忠臣呢！”袁绍等人又劝刘虞领尚书事，承制封拜，刘虞不听，欲图奔往匈奴以断绝关系，袁绍等人才作罢。但刘虞仍与袁绍他们联合。之后，刘虞奉职修贡，对朝廷更加恭肃；各国各族向朝廷进贡，道路不通，刘虞都帮他们送到京城。[13][31][40]（另一说，韩馥等人请刘虞领尚书事，刘虞将使者收斩。[13]）
当时，汉献帝刘协身在长安，刘虞派田畴与鲜于银出使长安。刘协想要东归，见到田畴等人后非常高兴。当时刘虞的儿子刘和在皇帝身边做侍中，于是刘协派他偷偷地潜出武关，去找刘虞让他带兵来救。刘和途经南阳，向后将军袁术说明天子之意，结果反被袁术扣留。袁术派遣别的使者去找刘虞，说要一起派兵西进迎接天子。刘虞于是派遣数千骑兵到袁术那里，而袁术竟自己留下不予派遣。